Um dos traços mais marcantes de Gandalf em O Senhor dos Anéis é seu cajado de madeira, usado tanto como apoio quanto como ferramenta para magia. Essa característica é tão importante que até faz parte de seu nome, que em nórdico antigo significa “elfo do cajado” ou “elfo da varinha”. Contudo, nas trilogias de filmes de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, dirigidas por Peter Jackson, Gandalf usou cinco cajados diferentes.
A primeira aparição cronológica de Gandalf foi em O Hobbit: Uma Jornada Inesperada, onde ele usava um cajado simples de madeira, com a ponta em espiral lembrando uma chama. O artista conceitual Alan Lee explicou em The Hobbit Chronicles que esse design era uma referência ao Anel de Poder de Gandalf, Narya, também conhecido como o Anel de Fogo. Gandalf usou esse cajado para criar fogo no final do filme, quando ele incendiou pinhas para afastar os orcs de Azog.
Curiosamente, o primeiro cajado de Gandalf também encontrou seu fim no fogo. Em O Hobbit: A Desolação de Smaug, Gandalf enfrentou o Necromante em Dol Guldur, que era o Lorde das Trevas, Sauron. O Necromante apareceu como uma silhueta etérea envolta em chamas, emitindo um calor intenso. Ao tentar bloquear o calor com seu cajado, a madeira se desintegrou, deixando Gandalf indefeso e sendo aprisionado em Dol Guldur, até ser resgatado por Galadriel, Elrond e Saruman.
Em O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos, Gandalf surge com um novo cajado, mais rústico e com um cristal azul na ponta. Esse era o mesmo cajado que Radagast usou nos filmes anteriores da trilogia. Na versão estendida do filme, é revelado que, após escapar de Dol Guldur, Gandalf foi à casa de Radagast, Rhosgobel, para pegar um cavalo emprestado. Radagast lhe ofereceu o cajado, acreditando que Gandalf enfrentava ameaças maiores, mas o advertiu que o objeto nem sempre funcionava corretamente. Durante a batalha, o cajado se quebrou e perdeu o cristal, transformando-se no cajado que Gandalf usa em O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel.
Canonicamente, o cajado de Radagast é o que Gandalf usou por mais tempo, desde 2941 da Terceira Era até 3018. Porém, ele o perdeu logo no início de A Sociedade do Anel, quando Saruman o arrancou de suas mãos durante o duelo na torre de Orthanc. O cajado de Radagast teve o privilégio de ter sido usado pelos três magos dos filmes. Gandalf escapou de Orthanc com a ajuda de uma Grande Águia, mas teve que abandonar seu cajado. O destino do cajado nas mãos de Saruman é desconhecido.
O próximo cajado de Gandalf aparece no Conselho de Elrond em A Sociedade do Anel. Assim como o de Radagast, ele tinha um cristal, mas este funcionava bem, permitindo a Gandalf iluminar lugares escuros como as Minas de Moria. A origem desse cajado não é explicada no filme, mas como Gandalf foi direto para Valfenda após escapar de Saruman, presume-se que ele o recebeu de Elrond ou de outros elfos de Valfenda. Esse cajado acompanhou Gandalf em momentos icônicos como o confronto com o Balrog na ponte de Khazad-dûm, mas foi perdido nas profundezas de Moria quando o Balrog o puxou para o abismo.
Em O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, Gandalf retorna como Gandalf, o Branco, com um novo cajado, liso e branco, com um padrão ornamentado no topo. A origem desse cajado também não é explicada no filme, mas no livro de J.R.R. Tolkien, Galadriel lhe entrega o cajado e vestes brancas quando ele a encontra em Lothlórien. Isso sugere que seu terceiro cajado também poderia ter sido um presente dos elfos de Valfenda.
A versão estendida de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei revela que esse cajado não durou até o final da trilogia. Durante o Cerco de Minas Tirith, o Rei-Bruxo de Angmar quebrou o cajado de Gandalf magicamente. Gandalf conseguiu sobreviver graças à intervenção de seus aliados. Antes do fim do filme, Gandalf aparece com um quinto e último cajado, muito parecido com o anterior, mas um pouco maior, sem explicação de como ele o adquiriu. Esse foi o cajado que ele levou para as Terras Imortais com Frodo, Elrond, Galadriel e Celeborn ao final de O Retorno do Rei.
No livro, Gandalf teve apenas dois cajados. O primeiro durou até a luta contra o Balrog, e ele o destruiu ao golpear a ponte de Khazad-dûm. O Rei-Bruxo não quebrou o cajado de Gandalf no livro, então o cajado branco dado por Galadriel foi o último usado por ele. A variedade de cajados de Gandalf nos filmes é um exemplo do nível de detalhes e continuidade que os produtores buscaram, criando uma história de origem sutil para o cajado original de A Sociedade do Anel.
